Nặng gánh rủi ro tín dụng
Các Website khác - 20/08/2005

Chiếm tới 60-70% tài sản có của các ngân hàng thương mại là phần tài sản sinh lời từ hoạt động cho vay, có nơi tỷ lệ này còn lên tới gần 90%. Tình trạng độc canh tín dụng là vấn đề sống còn trong quản trị rủi ro của giới kinh doanh ngân hàng.

Số liệu trên được công bố tại Hội thảo Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam, diễn ra ở Hà Nội, hôm 18/8. Các đại biểu tham dự càng không khỏi giật mình và e ngại khi nghe thông tin tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trong tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam đang ở mức cao hơn so với nhiều ngân hàng các nước trong khu vực và trên thế giới. Việc cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin tín dụng tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn còn yếu, vì vậy mới có chuyện một khách hàng vay vốn tại nhiều ngân hàng thương mại nhưng không có sự kiểm tra, đánh giá về mức độ rủi ro.

"Lịch sử hoạt động ngành ngân hàng từng chứng kiến trong những năm 1990, đã có không ít ngân hàng thương mại cổ phần bị rút giấy phép hoạt động hoặc phải sáp nhập với đơn vị khác vì không chịu nổi tổn thất từ những rủi ro trong hoạt động tín dụng", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Nguyễn Hòa Bình gợi lại thời kỳ khó khăn cũ.

Cho vay theo phong trào

Theo ông Phạm Xuân Hoè, Trưởng phòng Quản lý vốn và Khai thác tài sản, Ngân hàng Công thương, tình trạng khó khăn về tài chính của các ngân hàng thời đó thường phát sinh từ những khoản vay khó đòi. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hàng loạt quỹ tín dụng, ngân hàng cổ phần bị đổ vỡ, số khác phải nằm trong diện giám sát đặc biệt. "Các khoản cho vay khó đòi bắt nguồn từ sự yếu kém trong quản lý, cho vay không tuân thủ đúng nguyên tắc tín dụng, chính sách cho vay không hợp lý và tình trạng suy thoái ngoài dự kiến của nền kinh tế. Tuy nhiên, phải thừa nhận, rủi ro tín dụng trước hết xuất phát từ phía chủ quan của ngân hàng, đáng chú ý là chính sách cho vay", ông Hoè trao đổi với VnExpress bên lề hội thảo.

Chính sách cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay, theo ông Hoè, phần lớn đều chưa đạt tầm chiến lược, chưa theo nguyên tắc thị trường, thậm chí còn bị cuốn theo các hội chứng kinh tế. Ám ảnh về sự thiếu lành mạnh trong hoạt động của khối doanh nghiệp dân doanh, đặc biệt từ sau vụ án Epco - Minh Phụng, khiến các ngân hàng thương mại quốc doanh tập trung cho vay với nhiều tổng công ty nhà nước dù thực lực tài chính của nhóm khách hàng này rất yếu kém. Các ngân hàng thương mại thậm chí còn ngấm ngầm đua nhau tiếp thị tới các tổng công ty để cho vay, dù không phải không có sự cảnh báo từ giới nghiên cứu, phân tích. Theo ông Hoè, thực trạng dư nợ cho vay với các tổng công ty chiếm tới 35-40% tổng dư nợ của một số ngân hàng thương mại nhà nước là tín hiệu báo động đỏ về chất lượng tín dụng. Hiện số công nợ của các tổng công ty thuộc ngành xây dựng và giao thông vận tải lên tới hơn 11.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trên 90% khoản nợ này là thuộc vốn vay của ngân hàng thương mại.

"Đáng buồn là có tổng giám đốc ngân hàng thương mại còn không nắm rõ mức độ rủi ro của đơn vị mình. Chỉ vì chủ nghĩa thành tích, tiền lương, tiền thưởng cộng với những sơ hở trong quy chế trong xếp hạng, phân loại nợ mà số liệu từ dưới báo cáo lên cấp trên rất đẹp. Có những ông tổng giám đốc tâm sự với tôi, muốn có tỷ lệ chính xác, đích thực của ngân hàng mình để được ngân hàng trung ương cho cơ chế xử lý nhưng cũng không được. Vị lãnh đạo đó thậm chí còn cam kết với anh em lương không thay đổi, thưởng không thay đổi, nhưng số liệu vẫn vậy", Vụ trưởng Chiến lược Ngân hàng Nhà nước Lê Xuân Nghĩa nói.

Thiếu cơ chế quản trị rủi ro

Về mặt lý thuyết, ngân hàng là một nghề kinh doanh rủi ro, hiệu quả hoạt động của nó phụ thuộc nhiều vào mức độ rủi ro. Kể từ năm 2000 đến nay, ngoài các loại hình rủi ro truyền thống như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh toán, rủi ro nhầm lẫn tiền mặt, một số ngân hàng đã bắt đầu gặp phải các loại hình rủi ro mới với giá trị khá lớn như thẻ tín dụng giả mạo, rủi ro tác nghiệp, rủi ro đạo đức. Gần đây nhất, chỉ do tin đồn thất thiệt mà một số ngân hàng cổ phần đã phải gánh chịu những rủi ro không nhỏ và chắc chắn đã lâm vào cảnh phá sản nếu không có sự trợ giúp của ngân hàng nhà nước.

Các cơ chế quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tiến dần tới thông lệ quốc tế và được đánh giá là khá chặt chẽ. "Tuy nhiên, giải pháp hữu hiệu nhất chính là nâng cao năng lực tự quản trị rủi ro của các ngân hàng chứ không phải là khống chế từ trên ngân hàng trung ương xuống theo các tỷ lệ, chỉ tiêu nhất định, để từ đó ngân hàng thương mại cố gắng làm mọi việc để đạt chỉ tiêu đó, kể cả chuyện bóp méo số liệu. Việc đảm bảo an toàn chỉ có mỗi yêu cầu từ ngân hàng trung ương dội xuống thì vô cùng mỏng manh, bởi cơ chế đó do ngân hàng trung ương đưa ra, rồi chính ngân hàng trung ương kiểm soát và đánh giá", bà Tô Kim Ngọc, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng trao đổi với VnExpress.

Theo bà Ngọc, để tăng cường năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại, cần phải có cơ chế khác ngoài cơ chế hành chính. Sự kiểm soát của thị trường, khách hàng và của các tổ chức kinh doanh khác thông qua cạnh tranh là ba cơ chế quản trị hữu hiệu, song bà Ngọc cho rằng cả ba yếu tố này đều chưa có trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Mua lại, sáp nhập sẽ là chuyện cơm bữa

Với những ngân hàng quá yếu kém, nhiều rủi ro, giải pháp tốt nhất để lành mạnh hóa thị trường tài chính chính là sáp nhập vào ngân hàng khác, bán đi hoặc thậm chí cho phá sản. "Sắp tới khi mở cửa thị trường, chuyện mua lại, sáp nhập sẽ trở thành thường nhật. Điều đó không có gì xấu mà nó có lợi cho cả hai bên", ông Lê Xuân Nghĩa nói. Ông cho biết thêm, trong tương lai, Việt Nam sẽ phải xây dựng một số ngân hàng quốc doanh đủ mạnh, trở thành những đơn vị hàng đầu nắm giữ vị thế cạnh tranh, đồng thời cũng có nghĩa vụ sáp nhập những ngân hàng yếu kém để "dọn dẹp" thị trường.

Song Linh